Currículo

Finanças Estocásticas FEST

Contextos

Groupo: Matemática Aplicada à Economia e à Gestão > 1º Ciclo > Unidades Curriculares Optativas

ECTS

4.0 (para cálculo da média)

Objectivos

Introduzir conceitos e ferramentas matemáticas utilizadas em finanças, em particular técnicas e modelos estocásticos utilizados em modelos financeiros e de determinação dos preços de derivados financeiros.

Programa

• Introdução: Mercados e produtos financeiros; derivados financeiros • O modelo binomial • Processos estocásticos para os preços de títulos financeiros em tempo discreto • Processos estocásticos para os preços de títulos financeiros em tempo contínuo • Cálculo estocástico • Modelo de Black-Scholes

Método de Avaliação

Dois mini-testes durante o semestre (20%) e exame final de 2 horas (80%).

Carga Horária

Carga Horária de Contacto -

Trabalho Autónomo - 0.0

Carga Total -

Bibliografia

Não foi definida bibliografia principal

Disciplinas de Execução

2010/2011 - 2 Semestre