Currículo

Métodos de Previsão MP

Contextos

Groupo: Matemática Aplicada à Economia e à Gestão > 1º Ciclo > Unidades Curriculares Optativas

ECTS

6.0 (para cálculo da média)

Objectivos

A disciplina de Métodos de Previsão destina-se a alunos de cursos de licenciatura, pós-graduação e mestrado em Gestão, Economia, Finanças, Econometria, entre outras que revelem conhecimentos de teoria estatística. Pretende-se apresentar os principais métodos determinísticos e estocásticos de modelação e previsão univariada de séries temporais e suas aplicações, de modo a permitir aos alunos a exploração e resolução de problemas modernos de economia e gestão.

Programa

Parte 1. Métodos determinísticos de previsão - Conceitos e objectivos da análise de séries temporais - Decomposição de séries temporais - Médias móveis - Ajustamento de sazonalidade, ajustamento de movimentos cíclicos e efeitos de calendário - Alisamento exponencial simples, duplo e método de Holt - Método de Holt-Winters - Outras formas de alisamento - Aplicações com o software EViews Parte 2. Modelos estocásticos de previsão - Estacionaridade, função de autocorrelação e função de autocorrelação parcial - Processos estacionários: modelos não sazonais (AR, MA e ARMA), modelos sazonais (SAR, SMA e SARMA) e modelos mistos (sazonais e não sazonais) - Processos não estacionários: Modelos não sazonais (ARIMA), modelos sazonais (SARIMA) e modelos mistos (sazonais e não sazonais) - Identificação de modelos, estimação dos parâmetros, avaliação do diagnóstico e selecção de modelos - Previsão e combinação óptima de previsões - Aplicações com o software EViews

Método de Avaliação

A avaliação da disciplina em Época Normal é constituída por dois elementos: (a) Teste escrito individual (50%); (b) Trabalho (máximo de 2 pessoas) com apresentação e discussão presencial (50%). A classificação mínima em cada um dos elementos de avaliação, para obter aprovação, é de 8 valores. A avaliação da disciplina em Época de Recurso é constituída por um teste escrito individual (100%). O aluno poderá ainda ponderar a nota do Trabalho na avaliação de Época de Recurso, na mesma proporção da Época Normal, desde que o mesmo seja entregue dentro do prazo estabelecido para a Época Normal.

Carga Horária

Carga Horária de Contacto -

Trabalho Autónomo - 134.0

Carga Total -

Bibliografia

Principal

Métodos de Previsão em Gestão com Aplicações em Excel: Caiado, J. 2011 Edições Sílabo, Lisboa
Time Series Analysis: Forecasting and Control: Box, G. Jenkins, G. e Reinsel, G. 1994 (third edition), Prentice-Hall
Time Series Analysis and Its Applications: Robert H. Shumway, David S. Stoffer 2006 (Second Edition), Springer
Forecasting: Methods and Applications, .: Makridakis, S., Wheelwright, S. e Hyndman, R. 1998 3ª edição, John Wiley & Sons, New York
null: null null null