Currículo

Activos Financeiros Derivados AFD

Contextos

Groupo: Matemática Aplicada à Economia e à Gestão > 1º Ciclo > Unidades Curriculares Optativas

ECTS

6.0 (para cálculo da média)

Objectivos

Apresentar as características dos produtos financeiros tais como opções, futuros e swaps. Ilustrar a utilização dos derivados como meios de gestão do risco e especulação. Desenvolver a teoria de avaliação de instrumentos derivados: futuros e opções. Adquirir competências com vista à implementação prática (a) de métodos de valorização de instrumentos derivados e (b) de estratégias de investimentos utilizando instrumentos derivados, com simulação de negociação em bolsa.

Programa

- Mercados e Instrumentos Derivados; - Usando Derivados como a Finalidade de Gestão do Risco e Especulação; - Estudo Caso: Implementação e negociação de estratégias de investimento com derivados através do jogo de simulação Euronext.Liffe; - Ausência de Arbitragem e Probabilidades Risco-Neutrais; - Valorização de Futuros; - Valorização de Opções - Método binomial; - Estudo Caso: Opções americanas; - Valorização de Opções em Tempo Contínuo: Modelo de Black-Scholes e extensões; - Estudo caso: Opções com barreiras e a valorização de derivados de risco de crédito.

Método de Avaliação

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Carga Horária

Carga Horária de Contacto -

Trabalho Autónomo - 121.0

Carga Total -

Bibliografia

Não foi definida bibliografia principal

Disciplinas de Execução

2007/2008 - 2 Semestre

2008/2009 - 2 Semestre