Currículo

Optimização e Teoria do Controlo em Finanças OCTF-MMF

Contextos

Groupo: Mathematical Finance > 2º Ciclo > Parte Escolar > Unidades Curriculares Obrigatórias

ECTS

6.0 (para cálculo da média)

Objectivos

- Explorar as principais questões teóricas relacionadas com problemas de optimização e proporcionar ferramentas básicas para resolver esses problemas; - Desenvolver conhecimentos necessários para analisar e resolver problemas de controlo óptimo clássico.

Programa

1. Revisões sobre equações diferenciais ordinárias de primeira e segunda ordem, lineares e não lineares. 2. Conceitos elementares de Teoria do Controlo: controlos e trajectórias admissíveis e optimais; 3. Formulação Hamiltoniana e o princípio do máximo de Pontryagin; condições suficientes de optimalidade; o caso particular do cálculo de variações. 4. Problemas de Bolza, Mayer e Lagrange; Problemas de tempo óptimo e de horizonte infinito. 5. Controlo óptimo com programação dinâmica; a equação de Belmann-Hamilton-Jacobi; soluções de viscosidade. 6. Aplicações em finanças e economia

Método de Avaliação

O ensino, presencial, desenvolve-se durante durante duas aulas teórico-práticas de 1 hora e 30 minutos cada uma. Durante as aulas, expõem-se os conteúdos teóricos e os alunos resolvem posteriormente exercícios práticos de aplicação. Avaliação: Exame final escrito, cotado sobre 20 valores.

Carga Horária

Carga Horária de Contacto -

Trabalho Autónomo - 121.0

Carga Total -

Bibliografia

Principal

Secundária

  • Optimization - Theory and Applications: L. Cesari 1983 Springer

Disciplinas de Execução

2022/2023 - 2 Semestre

2024/2025 - 2 Semestre

2023/2024 - 2 Semestre