Currículo
Econometria Financeira ECFI
Contextos
Groupo: 1ª Edição > 2º Ciclo > Parte Escolar > Unidades Curriculares Obrigatórias
ECTS
6.0 (para cálculo da média)
Objectivos
Nesta unidade curricular apresentam-se alguns métodos estatísticos essenciais de modelação e previsão de séries económicas e financeiras. No final do curso, os alunos deverão estar aptos a caracterizar regularidades empíricas observadas em séries financeiras, a utilizar modelos lineares para captar a estrutura de dependência das séries temporais, a modelar a variância condicional de uma série financeira e a utilizar métodos estatísticos em aplicações financeiras como a avaliação do risco financeiro, a análise da previsibilidade dos mercados e a previsão da volatilidade.
Programa
- Modelos lineares de análise de séries temporais no domínio tempo: ACF, PACF, ARMA, ARIMA, and SARIMA. - Características empíricas e factos estilizados de séries financeiras - Modelos de heteroscedasticidade condicionada: ARCH e GARCH - Previsibilidade dos mercados financeiros - Aplicações financeiras com EViews e outro software
Método de Avaliação
Esta disciplina será oferecida de forma a associar constantemente a teoria e a prática. Haverá aulas teóricas, trabalhos individuais, testes na aula, projeto de grupo e exame final. No fim do semestre, pretende-se que os estudantes compreendam os principais conceitos teóricos e sejam capazes de os aplicar no estudo de casos práticos. Avaliação: dois testes (2x15%), trabalho de grupo (35%) e exame final (35%)
Carga Horária
Carga Horária de Contacto -
Trabalho Autónomo - 127.5
Carga Total -
Bibliografia
Principal
- Time Series Analysis: Univariate and Multivariate Methods: Wei, W.W.S. 2006 2nd Edition, Addison Wesley.
Secundária
- Analysis of Financial Time Series: Tsay, R. 2010 3rd Edition, Wiley
- The Econometric Modelling of Financial Time Series: Mills, T. C. 2008 3rd Edition, Cambridge University Press