Currículo
Probabilidades e Processos Estocásticos PPEST
Contextos
Groupo: 3ª Edição > 2º Ciclo > Parte Escolar > Unidades Curriculares Obrigatórias
ECTS
9.0 (para cálculo da média)
Objectivos
- Consolidar as noções e resultados essenciais da teoria da probabilidade - Introduzir alguns elementos necessários aos módulos posteriores que recorrem a processos estocásticos
Programa
- Fundamentos de teoria da medida - Probabilidade - Variáveis aleatórias, funções de distribuição e valores esperados - Processos estocásticos - Esperança condicional - Martingalas
Método de Avaliação
A nota final, na escala de 0 a 20, é atribuída com base num exame escrito, podendo eventualmente ser tido em conta o resultado da avaliação ao longo do semestre.
Carga Horária
Carga Horária de Contacto -
Trabalho Autónomo - 191.5
Carga Total -
Bibliografia
Principal
- Probability with Martingales: Williams, D. 1991 CUP
- Elementary Stochastic Calculus with Finance in View: Mikosch, T. 1998 World Scientific
Secundária
- A First Look at Rigorous Probability Theory: Rosenthal, Jeffrey S. l 2003 World Scientific Publ. 2000
- Probabilidades e Estatística: Murteira, B. 1999 volume I, 2ª ed. revista, McGraw-Hill, Lisboa
- Probability and Random Processes: Grimmett, G.R. & Stirzaker, D.R. 2001 Oxford University Press
- Probabilidades – Princípios Teóricos: Gonçalves, E. & N. Lopes 2000 Escolar Editora, Lisboa
- Probability Theory in Finance-A Mathematical Guide to the Black-Scholes Formula: Dineen, S. 2005 American Mathematical Society