Currículo

Fundamentos de Teoria Financeira FTF

Contextos

Groupo: Mathematical Finance > 2º Ciclo > Parte Escolar > Unidades Curriculares Optativas > Optativa 2

Groupo: Mathematical Finance > 2º Ciclo > Parte Escolar > Unidades Curriculares Obrigatórias

ECTS

6.0 (para cálculo da média)

Objectivos

Esta disciplina pretende que os estudantes no final do semestre dominem: - A abordagem clássica para a tomada de decisões num contexto de incerteza; - Os modelos de equilíbrio CAPM e APT, quer nas suas formas standard quer nas suas formas não standard; - A utilização dos chamados fatores de desconto estocásticos na avaliação de ativos.

Programa

1. O Problema da escolha num contexto de incerteza; 2. Análise de Carteiras: - Teoria Média-Variância; - Carteiras Eficientes; - Modelos de índice único e multi-índice. 3. Modelos de Equilíbrio: - O modelo CAPM (capital asset pricing model); - Formas não standard do modelo CAPM; - O modelo APT (Abritrage Pricing Model). 4. Propriedades gerais dos modelos de avaliação de ativos; 5. Implicações da lei do preço único e da não arbitragem; 6. Fatores de desconto estocásticos: paramétricos e não paramétricos.