Programa

Assets and Portfolio Management

Mestrado Bolonha em Gestão

Programa

Sessão 1: Fundamentos de mercados financeiros, risco e retorno • Estrutura dos mercados financeiros • Instrumentos financeiros: ativos tradicionais e derivados • Medidas de risco e retorno para ativos individuais e carteiras • Diversificação do risco Sessão 2: Alocação de ativos no contexto da fronteira eficiente • Carteiras eficientes • Determinação da fronteira eficiente Sessão 3: Critérios de segurança e medidas de risco • Critérios de Roy, Kataoka e Telser na gestão do risco de carteiras • Avaliação de risco através de medidas como o Value-at-risk Sessão 4: Análise do perfil de risco de investidores: teoria da utilidade esperada • Teoria da utilidade em contexto de incerteza • Construção de funções de utilidade Sessão 5: Determinação de carteiras ótimas • Ótimo da função de tolerância ao risco • Interligação com a fronteira eficiente Sessão 6: Gestão de carteiras e fatores ESG • Gestão ativa versus gestão passiva • Utilização de critérios ESG na construção de carteiras