Programa

Assets and Portfolio Management

Mestrado Bolonha em Gestão

Programa

Sessão 1: Diversificação • Medidas de risco e retorno, para ativos individuais e carteiras • Diversificação do risco Sessão 2: Alocação de Ativos • Carteiras eficientes • Determinação de fronteiras de investimentos. Sessão 3: Critérios de Segurança • Critérios de Roy, Kataoka e Telser • Interligação com medidas de risco. Value-at-risk. Sessão 4: Análise do perfil de risco • Teoria da utilidade num contexto de incerteza. • Construção de funções de utilidade através de questionários. Sessão 5: Determinação de carteiras ótimas • Ótimo da função de tolerância ao risco • Interligação com a fronteira eficiente. Sessão 6: Gestão de Carteiras e Fatores ESG • Gestão ativa versus gestão passiva • Utilização de critérios ESG na construção de carteiras