Programa

Cálculo Estocástico

Mestrado Bolonha em Mathematical Finance

Programa

- Breve revisão da teoria da Probabilidade; - Esperança condicionada e martingalas; - Movimento browniano; - Construção e propriedades do integral estocástico; - Fómula de Itô; - Equações diferenciais estocásticas. Existência e unicidade de soluções; - Relações entre equações diferenciais estocásticas e EDPs; - Teorema de Girsanov; - Modelos dos mercados financeiros (pricing de derivados).