Sumários

4 Dezembro 2007, 11:00 • CARLOS ALBERTO DA SILVA RIBEIRO

Capítulo 4 - O modelo de regressão linear com regressores endógenos

4.6. Inferência estatística

4.7. Testes de sobre-identificação e de endogeneidade

30 Novembro 2007, 11:00 • CARLOS ALBERTO DA SILVA RIBEIRO

Capítulo 4 - O modelo de regressão linear com regressores endógenos

4.4. O método generalizado dos momentos

4.5. Propriedades dos estimadores MGM

27 Novembro 2007, 11:00 • CARLOS ALBERTO DA SILVA RIBEIRO

Capítulo 4 - O modelo de regressão linear com regressores endógenos

4.2. Exemplos de modelos económicos com regressores endógenos

4.3. Hipóteses do modelo

23 Novembro 2007, 11:00 • CARLOS ALBERTO DA SILVA RIBEIRO

Capítulo 4 - O modelo de regressão linear com regressores endógenos

4.1. A projecção linear dos mínimos quadrados

20 Novembro 2007, 11:00 • CARLOS ALBERTO DA SILVA RIBEIRO

Exercícios do capítulo 3 (Wooldridge 2nd ed)

Exercício 12.12 com a seguinte alínea suplementar: testar autocorrelação até à 2.ª ordem, apresentando as estatísticas BG e pF e a matriz das covariâncias do estimador MQ robusta à autocorrelação.