Sumários
T16
4 Dezembro 2007, 11:00 • CARLOS ALBERTO DA SILVA RIBEIRO
Capítulo 4 - O modelo de regressão linear com regressores endógenos
4.6. Inferência estatística
4.7. Testes de sobre-identificação e de endogeneidade
T15
30 Novembro 2007, 11:00 • CARLOS ALBERTO DA SILVA RIBEIRO
Capítulo 4 - O modelo de regressão linear com regressores endógenos
4.4. O método generalizado dos momentos
4.5. Propriedades dos estimadores MGM
T14
27 Novembro 2007, 11:00 • CARLOS ALBERTO DA SILVA RIBEIRO
Capítulo 4 - O modelo de regressão linear com regressores endógenos
4.2. Exemplos de modelos económicos com regressores endógenos
4.3. Hipóteses do modelo
T13
23 Novembro 2007, 11:00 • CARLOS ALBERTO DA SILVA RIBEIRO
Capítulo 4 - O modelo de regressão linear com regressores endógenos
4.1. A projecção linear dos mínimos quadradosP06
20 Novembro 2007, 11:00 • CARLOS ALBERTO DA SILVA RIBEIRO
Exercícios do capítulo 3 (Wooldridge 2nd ed)
- Exercício 12.12 com a seguinte alínea suplementar: testar autocorrelação até à 2.ª ordem, apresentando as estatísticas BG e pF e a matriz das covariâncias do estimador MQ robusta à autocorrelação.