P05

16 Novembro 2007, 11:00 • CARLOS ALBERTO DA SILVA RIBEIRO

Exercícios do capítulo 3 (Wooldridge 2nd ed)

• Exercício 11.2;
• Exercício 8.9 com as seguintes alíneas suplementares: d) testes- t robustos à heterocedasticidade; e) teste- F robusto à heterocedasticidade.

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T12

13 Novembro 2007, 11:00 • CARLOS ALBERTO DA SILVA RIBEIRO

Capítulo 3 - O modelo de regressão linear com regressores pré-determinados

3.7. Testes de heterocedasticidade condicionada

3.8. Autocorrelação

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T11

9 Novembro 2007, 11:00 • CARLOS ALBERTO DA SILVA RIBEIRO

Capítulo 3 - O modelo de regressão linear com regressores pré-determinados

3.4. Propriedades dos estimadores dos mínimos quadrados

3.5. Inferência estatística

3.6. Implicações da homocedasticidade condicionada

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T10

6 Novembro 2007, 11:00 • CARLOS ALBERTO DA SILVA RIBEIRO

Capítulo 3 - O modelo de regressão linear com regressores pré-determinados

3.2. Alguns conceitos fundamentais sobre processos estocásticos (cont)

3.3. Hipóteses do modelo

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T09

2 Novembro 2007, 11:00 • CARLOS ALBERTO DA SILVA RIBEIRO

Capítulo 3 - O modelo de regressão linear com regressores pré-determinados

3.1. Modos de convergência estocástica e teoremas limite (revisão)

3.2. Alguns conceitos fundamentais sobre processos estocásticos

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