Sumários
P05
16 Novembro 2007, 11:00 • CARLOS ALBERTO DA SILVA RIBEIRO
Exercícios do capítulo 3 (Wooldridge 2nd ed)
- Exercício 11.2;
- Exercício 8.9 com as seguintes alíneas suplementares: d) testes- t robustos à heterocedasticidade; e) teste- F robusto à heterocedasticidade.
T12
13 Novembro 2007, 11:00 • CARLOS ALBERTO DA SILVA RIBEIRO
Capítulo 3 - O modelo de regressão linear com regressores pré-determinados
3.7. Testes de heterocedasticidade condicionada
3.8. Autocorrelação
T11
9 Novembro 2007, 11:00 • CARLOS ALBERTO DA SILVA RIBEIRO
Capítulo 3 - O modelo de regressão linear com regressores pré-determinados
3.4. Propriedades dos estimadores dos mínimos quadrados
3.5. Inferência estatística
3.6. Implicações da homocedasticidade condicionada
T10
6 Novembro 2007, 11:00 • CARLOS ALBERTO DA SILVA RIBEIRO
Capítulo 3 - O modelo de regressão linear com regressores pré-determinados
3.2. Alguns conceitos fundamentais sobre processos estocásticos (cont)
3.3. Hipóteses do modelo
T09
2 Novembro 2007, 11:00 • CARLOS ALBERTO DA SILVA RIBEIRO
Capítulo 3 - O modelo de regressão linear com regressores pré-determinados
3.1. Modos de convergência estocástica e teoremas limite (revisão)
3.2. Alguns conceitos fundamentais sobre processos estocásticos