Sumários

T15

2 Dezembro 2008, 10:00 • CARLOS ALBERTO DA SILVA RIBEIRO

Capítulo 4 - O modelo de regressão linear com regressores endógenos

4.4. O método generalizado dos momentos

4.5 O estimador dos mínimos quadrados em dois passos

4.6. Propriedades dos estimadores MGM

4.7. Inferência estatística

T14

27 Novembro 2008, 10:00 • CARLOS ALBERTO DA SILVA RIBEIRO

Capítulo 4 - O modelo de regressão linear com regressores endógenos

4.2. Exemplos de modelos económicos com regressores endógenos

4.3. Hipóteses do modelo

T13

25 Novembro 2008, 10:00 • CARLOS ALBERTO DA SILVA RIBEIRO

Capítulo 4 - O modelo de regressão linear com regressores endógenos

4.1. A projecção linear dos mínimos quadrados

P06

20 Novembro 2008, 10:00 • CARLOS ALBERTO DA SILVA RIBEIRO

Exercícios do capítulo 3 (Wooldridge 2nd ed)

  • Exercício 12.12 com a seguinte alínea suplementar: testar autocorrelação até à 2.ª ordem, apresentando as estatísticas BG e pF e a matriz das covariâncias do estimador MQ robusta à autocorrelação.

P05

18 Novembro 2008, 10:00 • CARLOS ALBERTO DA SILVA RIBEIRO

Exercícios do capítulo 3 (Wooldridge 2nd ed)

  • Exercício 11.2;
  • Exercício 8.9 com as seguintes alíneas suplementares: d) testes- t robustos à heterocedasticidade; e) teste- F robusto à heterocedasticidade.