Sumários

P11

5 Dezembro 2022, 08:30 • Isabel Proença

Exercícios do capítulo 7: 3, 5, 6, 7 e 13.

T11

28 Novembro 2022, 08:30 • Isabel Proença

7. Heterocedasticidade
7.3.1. Testes para detetar Heterocedasticidade
7.3.2. OLS I  - Propriedades
7.3.3. OLS II – Estimação consistente da matriz de variâncias/covariâncias
7.3.4.   OLS III – Inferência
7.3.5. Estimação Eficiente com o Estimador Generalizado dos Mínimos Quadrados (GLS)
7.3.6. “Feasible” GLS

Aula 11

24 Novembro 2022, 10:00 • Gabriel Zsurkis

Resolução de exercício do capítulo 6 e 7.

P 10

24 Novembro 2022, 08:00 • Isabel Proença

Exercícios do capítulo 6: 2 e 5. Exercícios do capítulo 7: 1 e 2.

T10

21 Novembro 2022, 08:30 • Isabel Proença

6.1.4 Ordinal Information
Dummies multiplicativas: alteração de coeficientes de declive.
6.2 Testing for a Structural Change
6.2.1 Testing for Di¤erences in Regression Functions across Two Groups (Cross-Section)
6.2.2 Testing for a Structural Break (Time-Series)
7. The Generalized Regression Model
7.1 Introduction
7.2 OLS Properties under Autocorrelation and/or Heterocedasticity
7.2.1 Finite-Sample Properties of OLS
7.2.2 Asymptotic Properties of OLS