Sumários
T08
7 Novembro 2022, 08:30 • Isabel Proença
5.2 Fundamental Concepts in Time-Series Analysis |
5.2.1 Various Classes of Stochastic processes |
processo estacionário e estacionário em covariância |
Processo estacionário em tendência |
Ruído branco |
Sequência de Martingale |
Sequência de diferenças de martingale |
Passeio aleatório |
Dependência Fraca |
5.2.2 The LLN and the CLT for S&WD Processes |
5.3 Large-Sample Properties of OLS: |
Hipóteses para grandes amostras |
Consistência do estimador OLS |
Distribuição assintótica do estimador OLS |
P07
3 Novembro 2022, 08:00 • Isabel Proença
Capítulo 5 - Propriedades do OLS em grandes amostras
Conceitos básicos de teoria assintótica:
- convergência em probabilidade
- convergência em média quadrática
- convergência em distribuição
- Estimadores com sequências de variáveis aleatórias
Exercícios do cap. 5: 1 e 2.