Equações Diferenciais e Cálculo Estocástico (2008/09)

Capítulo 0 - Introdução

Capítulo 1 - Equações diferenciais

Capítulo 2 - Conceitos básicos da Teoria da Probabilidade

Capítulo 3 - Informação e esperança condicionada

Capítulo 4 -Movimento Browniano

Capítulo 5 - Integral estocástico

Capítulo 6 - Equações diferenciais estocásticas

Capítulo 7 - A matemática do risk-neutral pricing

Capítulo 8 - Aplicação às opções financeiras