Sumários
11 Dezembro 2023, 13:30
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Graça Leão Fernandes
Heterocedasticidade:
- Estimação Mínimos Quadrados poderados;
- Estimação Mínimos Quadrados Generalizados
- Testes de detecção de heterocedasticidade:
- Teste Breusch-Pagan
- Teste White
- Teste White simplificado
6 Dezembro 2023, 13:30
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Graça Leão Fernandes
Heterocedasticidade:
- Porque acontece?
- Que consequências?
- Que soluções?
- Estimação robusta.
4 Dezembro 2023, 13:30
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Graça Leão Fernandes
Complementos sobre a forma funcional:
- Efeitos de alteração de escala da variável dependente ou das variáveis explicativas
- Uma
segunda leitura das transformações logaritmicas
- Introdução
de termos quadráticos no MRLM
- Introdução
de termos de interacção no MRLM
- Teste
RESET
29 Novembro 2023, 13:30
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Graça Leão Fernandes
Previsão:
Previsão em média: pontual e por intervalos
Previsão para um caso particular: pontual e por intervalos
Previsão quando a variável dependente é ln(y)
27 Novembro 2023, 13:30
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Graça Leão Fernandes
Teste à existência de uma ou várias combinações lineares dos parâmetros (continuação) - Exemplos
Teste à significância conjunta de k-p coeficientes
Teste à significância conjunta de todos os coeficientes=significância global do modelo
Propriedades assintóticas do MRLM:
- Consistência dos estimadores
- Teste assintótico à nulidade, sinal de um estimador individual
-Teste assintótico à nulidade de um conjunto de coeficientes - teste Lagrange Multiplier