Sumários
4ª aula Econometria
17 Maio 2013, 13:30 • PEDRO ALEXANDRE REIS CARVALHO LEÃO
Com base no exame Set de 2012,
explicação da forma como o EVIEWS gera os outputs apresentados no exame e realização segs exercícios:
- Interpretação de um beta.
- Teste significância individual e de um subconjunto de regressores (com base nos R2s e com base nos SSRs) .
- Teste de que um aumento num regressor é anulado por um aumento de outro com base na reparametrização do modelo.
- Explicação do efeito de um aumento em uma unidade de uma variável que aparece de FORMA QUADRÁTICA.
- Teste RESET.
Previsão.
16 Maio 2013, 13:30 • Fernando Manuel Rodrigues Ferreira Gonçalves
Previsão: previsão pontual e por intervalos para a média e para uma realização.
Heterocedasticidade: estimação com ponderadores; testes de heterocedasticidade.
14 Maio 2013, 13:30 • Fernando Manuel Rodrigues Ferreira Gonçalves
Heterocedasticidade: estimação com ponderadores; testes de heterocedasticidade (Breusch-Pagan e de White - forma normal e simplificada).
3ª aula econometria
10 Maio 2013, 15:30 • PEDRO ALEXANDRE REIS CARVALHO LEÃO
Breve síntese formas funcionais: lin-lin, log-log; log-lin e lin-log
Com base na regressão do Wooldridge Vote A sobre LogExp A, LogExpB e Força Partido, realização dos segs exercícios:
- Teste de beta1 = 6.3/100.
- Teste efeito aumento de um regressor anulado por aumento de outro..
- Teste nulidade subconjunto coeficientes: teste F e teste baseado na reparametrização do modelo.
3ª aula Econometria
10 Maio 2013, 13:30 • PEDRO ALEXANDRE REIS CARVALHO LEÃO
Breve síntese formas funcionais: lin-lin, log-log; log-lin e lin-log
Com base na regressão do Wooldridge Vote A sobre LogExp A, LogExpB e Força Partido, realização dos segs exercícios:
- Teste de beta1 = 6.3/100.
- Teste efeito aumento de um regressor anulado por aumento de outro..
- Teste nulidade subconjunto coeficientes: teste F e teste baseado na reparametrização do modelo.