Sumários

T23: Teste RESET, distribuição assintótica dos coeficientes e heteroscedasticidade

15 Maio 2023, 13:30 • Erida Gjini

  • Como testar a especificação de formas funcionais num modelo? 
(comparar um modelo M1 com outro modelo M2 maior, que inclui um ou mais termos não lineares- F-teste)
RESET: um teste mais geral que inclui muitas possíveis não linearidades ao mesmo tempo (através dos termos yhat2 e yhat3)
  • A distribuição assintótica dos coeficientes, consistência: o mínimo requisito para um estimador (TLC)
  • Heteroscedasticidade: como lidar.. [Var(u) depende de x]
Os estimadores OLS continuam a ser centrados e consistentes, corrige-se apenas a sua variância
Estimação robusta da variância e estimação WLS e GLS

  • Guia para revisão completa da Econometria (mapa dos conceitos chave)

Material de estudo: Fim dos slides Econometria 2. 
Wooldridge: Secção 9.1 (RESET) e 8.1-8.3 sobre heteroscedasticidade

Complementos ao MRLM

12 Maio 2023, 14:00 • Graça Leão Fernandes

Resolução do capítulo 6 (Wooldrige) nºs: 6.3, 6.4, 6.7, C6.3, C6.5

Complementos forma funcional, previsão

11 Maio 2023, 15:30 • Beatriz Malheiros Leal

Resolução de exercícios sobre complementos forma funcional, previsão.

Complementos forma funcional, previsão

11 Maio 2023, 13:30 • Beatriz Malheiros Leal

Resolução de exercícios sobre complementos forma funcional, previsão.

T22: Complementos sobre a forma funcional

10 Maio 2023, 13:30 • Erida Gjini

Alteração de escala das variáveis

Complementos sobre a logaritmização das variáveis envolvidas na regressão

Termos quadraticos

Interação entre variáveis explicativas

Exemplos


(slides 7-22 da parte 2) - Wooldridge 6.2