Sumários
19 Abril 2023, 13:30
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Erida Gjini
Resumo: MLR1-MLR5
Valor esperado e variância dos estimadores obtidos pelo método dos mínimos quadrados
Distribuição normal do termo erro da regressão u -- Distribuição normal de y|x
Distribuição normal do vetor dos coeficientes "beta" obtidos pelo OLS
Inferência sobre um parâmetro betaj usando a estatistica tj com Distribuicao t-Student (n-k-1)
Intervalos de confiança para os parâmetros estimados
Outros testes de inferência estatística usando propriedades desta distribuição (testes de hipóteses clássicos..)
Slides 84-113, Wooldridge 4.1-4.2
17 Abril 2023, 13:30
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Erida Gjini
Resumo MRLM
Estimação dos coeficientes - interpretação como "efeito parcial", partialling out (Teorema de Frisch-Waugh)
Adição/eliminação de uma variável explicativa
Hipóteses do modelo MLR1-MLR5
Propriedades dos estimadores, analise da qualidade (valor esperado e variância - considerando a regressão repetida varias vezes com base em amostras diferentes)
Material de estudo: Secções 3.2, 3.3, 3.4 Wooldridge, Slides 65-86
14 Abril 2023, 16:00
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Graça Leão Fernandes
Testes de independência; resolução do exercício 15 do capítulo 9
Introdução à Econometria: resolução dos exercícios do capítulo 2 e 3 (Wolldrige) nºs: 2.1, 2.6, 3.2, 3.4, C2.1
14 Abril 2023, 14:00
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Graça Leão Fernandes
Testes de independência; resolução do exercício 15 do capítulo 9
Introdução à Econometria: resolução dos exercícios do capítulo 2 e 3 (Wolldrige) nºs: 2.1, 2.6, 3.2, 3.4, C2.1
13 Abril 2023, 15:30
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Beatriz Malheiros Leal
Resolução de exercícios sobre o Modelo de Regressão Linear