Mestrado Bolonha em Mathematical Finance

.Fornecer uma introdução à teoria de arbitragem, quer em tempo discreto quer em tempo contínuo, em particular no que toca à avaliação e cobertura de risco de produtos derivados.<br> Pretende-se que os estudantes no final do semestre consigam:<br> .Dominar, entre outras, as de noções de: carteira de arbitragem, carteira auto-financiada, probabilidades risco neutrais, cobertura de risco estática e dinâmica, mercado completo e tempo de paragem óptimo;<br> .Derivar o modelo de Black-scholes na sua forma standard, bem como as suas formas não standard, que incluem a possibilidade de pagamento de dividendos ou pagamentos em mais que uma moeda;<br> .Utilizar a técnica de mudança de numerário para simplificar expressões de avaliação de derivados;<br> .Distinguir entre contractos Futuros e Forward.