Programa

Finanças Estocásticas em Tempo Discreto e Contínuo

Mestrado Bolonha em Mathematical Finance

Programa

.O modelo binomial de um ou vários períodos;
.A dinâmica de carteiras;
.O Modelo de Black-Scholes;
.Completeness and hedging;
.Casos não standard: Inclusão de dividendos, derivados sobre moeda;
.Mercados Incompletos: Avaliação em modelos de factores, O preço de mercado do risco;
.Alteração de numerário: a economia normalizada, avaliação utilizando diferentes medidas, a formula geral de avaliação de opções;
.O problema do tempo de paragem óptimo: aplicações ao exercício de derivados americanos.