Sumários
Aula 11
16 Maio 2011, 18:00 • João Guerra
Apresentação dos trabalhos de grupo por partes dos alunos.
Aula 9
2 Maio 2011, 18:00 • João Guerra
Direitos contingentes em geral.
A medida de probabilidade de risco neutro e a avaliação neutra face ao risco.
A geometria do espaço de payoffs.
Os teoremas fundamentais da avaliação de activos. Relações entre lei do preço único e existência de factor de desconto estocástico. Relações entre ausência de arbitragem e positividade do factor de desconto estocástico.
Aula 8
11 Abril 2011, 18:00 • João Guerra
Aplicação do inquérito promovido pelo conselho pedagógico.
Propriedades gerais da avaliação de activos.
O "equity premium puzzle".
O modelo baseado no consumo em tempo contínuo. O factor de desconto estocástico em tempo contínuo.
Direitos contingentes.
Aula 7
4 Abril 2011, 18:00 • João Guerra
Discussão e distribuição dos trabalhos de grupo.
Propriedades gerais da avaliação de activos.
O modelo baseado no consumo.
Fórmula geral para o preço de um activo e para a rendibilidade.
O conceito de factor de desconto estocástico.