Mestrado Bolonha em Mathematical Finance

Fornecer aos alunos conhecimentos sobre a teoria de processos estocásticos de Lévy, o cálculo estocástico associado e as aplicações destes processos na matemática Financeira. Mais concretamente os alunos devem adquirir conhecimentos e competências nas seguintes matérias: _Discutir criticamente as imperfeições do modelo de Black-Scholes e as vantagens de modelos baseados em processos de Lévy. _Apresentar e discutir os principais resultados da teoria de processos de Lévy e do cálculo estocástico associado, desenvolvendo capacidades de resolução analítica e numérica de problemas envolvendo processos de Lévy e modelos financeiros associados. _Discutir criticamente as aplicações de processos de Lévy em modelos financeiros. _Os alunos devem explorar detalhadamente um modelo de Lévy e as suas aplicações financeiras, no contexto de um trabalho de grupo e usando métodos numéricos e computacionais adequados.