Programa

Processos de Lévy e Aplicações

Mestrado Bolonha em Mathematical Finance

Programa

1. Introdução 2. Imperfeições do modelo Black-Scholes 3. Processos de Lévy: definição, propriedades, exemplos 4. Cálculo estocástico para processos de Lévy 5. Processos de Lévy em Matemática Financeira 6. Avaliação de opções com modelos de Lévy