Sumários
Aula 13
16 Dezembro 2020, 18:00 • Nuno Sobreira
Teste de cointegração de Johansen. A escolha dos termos determinísticos. Aplicações em R e EViews da metodologia de Johansen: Testes à cointegração, estimação do modelo VEC e testes de restrições sobre os parâmetros do modelo VEC.
Aula 12
9 Dezembro 2020, 18:00 • Nuno Sobreira
Cointegração. O modelo de Correção de Erros Vetorial.
Aula 11
2 Dezembro 2020, 18:00 • Nuno Sobreira
Diagnóstico a modelos VAR estimados (continuação). Aplicações em R. Utilização do EViews para a análise multivariada com modelos VAR. Fecho do capítulo 4. Introdução ao capítulo 5. Processos cointegrados. O modelo VEC.
Aula 10
25 Novembro 2020, 18:00 • Nuno Sobreira
Mais sobre a interpretação dos resultados da estimação das Funções de Resposta a Impulsos. Decomposição da Variância do Erro de Previsão. Aplicações em R. Fecho do Capítulo 3. Capítulo 4: Definição e dilemas em torno da escolha do ordem do VAR. Técnicas para a escolha do ordem do VAR com discussão das respetivas propriedades: Método GTS, FPE e critérios de Informação. Diagnóstico aos resíduos de modelos estimados: testes à presença de autocorrelação nos resíduos. Aplicações em R.
Aula 9
18 Novembro 2020, 18:00 • Nuno Sobreira
Inferência estatística sobre os parâmetros do modelo VAR. Testes de Causalidade de Granger e testes à causalidade contemporânea. As FRIs e a Decomposição da Variância do Erro de Previsão com modelos estimados. Propriedades e inferência estatística às FRIs e à Decomposição da Variância do Erro de Previsão. Aplicações em R com vários "remarks" (ver discussão em torno dos exemplos do livro de texto).