Sumários
Aula 8
11 Novembro 2020, 18:00 • Nuno Sobreira
Introdução ao R para a análise de séries temporais: importação de bases de dados, o objeto TS, manipulação e transformações de séries, análise univariada de séries temporais, etc. Aplicações em R da metodologia VAR com os pacotes "vars" e "MTS" até à parte da previsão.
Aula 7
4 Novembro 2020, 18:00 • Nuno Sobreira
Introdução ao Capítulo 3. Representação matricial de modelos VAR. Apresentação e descrição de vários métodos de estimação de modelos VAR: Método dos momentos (Estimador Yule-Walker), Método dos Mínimos Quadrados Generalizados (GLS), Método dos Mínimos Quadrados (OLS), Método da Máxima Verosimilhança. Propriedades e comparação entre os diferentes estimadores. A estimação de modelos VAR em R.
Aula 6
28 Outubro 2020, 18:00 • Nuno Sobreira
Funções de Resposta a Impulsos ortogonais e não ortogonais: motivação e cálculo. Decomposição de Cholesky. Relação das FRIs com as representações VAR. VAR em modo reduzido e em modo estrutural. Intepretação do VAR na forma estrutural. Decomposição da Variância do Erro de Previsão.
Aula 5
21 Outubro 2020, 18:00 • Nuno Sobreira
Causalidade à Granger, a múltiplos passos e causalidade contemporânea. Funções de Resposta a Impulsos.