Sumários
Seleção de modelos VAR. Cointegração em processos multivariados.
6 Dezembro 2018, 18:00 • Nuno Sobreira
Seleção de modelos VAR. Cointegração em processos multivariados.
Previsões pontuais e previsões por intervalos em modelos VAR com parâmetros estimados. Funções de Resposta a Impulsos com os parâmetros estimados: estimação, cálculos dos ICs e inferência estatística.
22 Novembro 2018, 18:00 • Nuno Sobreira
Previsões pontuais e previsões por intervalos em modelos VAR com parâmetros estimados. Funções de Resposta a Impulsos com os parâmetros estimados: estimação, cálculos dos ICs e inferência estatística. Nota: os alunos revelaram défice de conhecimento na parte prática da previsão o que atrasou a exposição de toda a matéria planeada para esta aula.
Estimação de modelos VAR por OLS e por MV. Propriedades assintóticas dos estimadores OLS. Estatísticas de Wald. Testes de Causalidade de Granger. Aplicações em Eviews.
15 Novembro 2018, 18:00 • Nuno Sobreira
Estimação de modelos VAR por OLS e por MV. Propriedades assintóticas dos estimadores OLS. Estatísticas de Wald. Testes de Causalidade de Granger. Aplicações em Eviews.