Sumários
Encerramento do cap. 2: Decomposiação das variâncias dos erros de previsão. Introdução ao cap. 3: Estimação de modelos VAR. Representações alternativas dos modelos VAR (Forma Matricial, com operador vec,...), Método dos Momentos e Método dos Mínimos Quadrados. Dedução do Estimador MQ para Modelos VAR
8 Novembro 2018, 18:00 • Nuno Sobreira
Encerramento do cap. 2: Decomposiação das variâncias dos erros de previsão. Introdução ao cap. 3: Estimação de modelos VAR. Representações alternativas dos modelos VAR (Forma Matricial, com operador vec,...), Método dos Momentos e Método dos Mínimos Quadrados. Dedução do Estimador MQ para Modelos VAR.
Funções de resposta a impulsos não ortogonais e ortogonais. Modelo VAR na forma reduzida e estrutural. Interpretação e identificação do modelo VAR Estrutural. Decomposição da Variância.
25 Outubro 2018, 18:00 • Nuno Sobreira
Funções de resposta a impulsos não ortogonais e ortogonais. Modelo VAR na forma reduzida e estrutural. Interpretação e identificação do modelo VAR Estrutural. Decomposição da Variância.
Análise estrutural com modelos VAR: causalidade de Granger, causalidade contemporânea e funções de resposta a impulso não ortogonais
18 Outubro 2018, 18:00 • Nuno Sobreira
análise estrutural com modelos VAR: causalidade de Granger, causalidade contemporânea e funções de resposta a impulsos não ortogonais
Previsão com modelos VAR: previsões pontuais e intervalos de previsão. Representação VMA de processos VAR
11 Outubro 2018, 18:00 • Nuno Sobreira
previsão com modelos VAR: previsões pontuais e intervalos de previsão. Representação VMA de processos VAR
Propriedades fundamentais de processos VAR: valor esperado, matriz de covariiâncias, função de autocovariância e de autocorrelação. Formato VAR(1) do modelo VAR(p). Condições de estacionaridade e de estabilidade.
4 Outubro 2018, 18:00 • Nuno Sobreira
propriedades fundamentais de processos VAR: valor médio, matriz de covariâncias, função de autocovariância e de autocorrelação. Formato VAR(1) do modelo VAR(p). Condições de estacionaridade e de estabilidade.