Sumários
Modelo VEC (ou MCE vetorial). Cointegração à la Johansen.
13 Dezembro 2017, 18:00 • Nuno Sobreira
Modelo VEC (ou MCE vetorial). Cointegração à la Johansen.
Introdução à cointegração com séries temporais múltiplas. Teorema de representação de Granger
6 Dezembro 2017, 18:00 • Nuno Sobreira
Introdução à cointegração com séries temporais múltiplas. Teorema de representação de Granger
Capítulo 3 - Ilustração em Eviews das FRI ortogonais e do seu cálculo. Capítulo 4 - Motivação para a seleção da ordem do modelo VAR. Método GTS: procedimento e limitações. Utilização dos Critérios de Informação
29 Novembro 2017, 18:00 • Nuno Sobreira
Capítulo 3 - Ilustração em Eviews das FRI ortogonais e do seu cálculo. Capítulo 4 - Motivação para a seleção da ordem do modelo VAR. Método GTS: procedimento e limitações. Utilização dos Critérios de Informação
Previsões pontuais e previsões por intervalos em modelos VAR com parâmetros estimados. Funções de Resposta a Impulsos com os parâmetros estimados.
22 Novembro 2017, 18:00 • Nuno Sobreira
Previsões pontuais e previsões por intervalos em modelos VAR com parâmetros estimados. Funções de Resposta a Impulsos com os parâmetros estimados.
Estatísticas de Wald. Testes de Causalidade de Granger. Aplicações em Eviews
15 Novembro 2017, 18:00 • Nuno Sobreira
Estatísticas de Wald. Testes de Causalidade de Granger. Aplicações em Eviews.