Representação matricial dos modelos VAR. Estimação de modelos VAR: Métodos dos Mínimos Quadrados Multivariado, de Yule-Walker e de Máxima Verosimilhança. Propriedades assintóticas do estimador dos MQ.

8 Novembro 2017, 18:00 • Nuno Sobreira

Representação matricial dos modelos VAR. Estimação de modelos VAR: Métodos dos Mínimos Quadrados Multivariado, de Yule-Walker e de Máxima Verosimilhança. Propriedades assintóticas do estimador dos MQ.   

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Relação entre as FRI ortogonais e o modelo VAR na forma estrutural. Interpretação e condições de identificação do modelo VAR na forma estrutural. Decomposição da Variância: motivação, expressões algébricas e intepretação.

25 Outubro 2017, 18:00 • Nuno Sobreira

Relação entre as FRI ortogonais e o modelo VAR na forma estrutural. Interpretação e condições de identificação do modelo VAR na forma estrutural. Decomposição da Variância: motivação, expressões algébricas e intepretação.

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Causalidade contemporânea. Funções de resposta ao Impulso não ortogonais e ortogonais.

18 Outubro 2017, 18:00 • Nuno Sobreira

Causalidade contemporânea. Funções de resposta ao Impulso não ortogonais e ortogonais.

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Licença de parentalidade. Aula dada pelo professor João Nicolau.

11 Outubro 2017, 18:00 • Nuno Sobreira

Licença de parentalidade. Aula dada pelo professor João Nicolau.

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Licença de parentalidade. Aula dada pelo professor João Nicolau.

4 Outubro 2017, 18:00 • Nuno Sobreira

Licença de parentalidade. Aula dada pelo professor João Nicolau.

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