Sumários
Representação matricial dos modelos VAR. Estimação de modelos VAR: Métodos dos Mínimos Quadrados Multivariado, de Yule-Walker e de Máxima Verosimilhança. Propriedades assintóticas do estimador dos MQ.
8 Novembro 2017, 18:00 • Nuno Sobreira
Representação matricial dos modelos VAR. Estimação de modelos VAR: Métodos dos Mínimos Quadrados Multivariado, de Yule-Walker e de Máxima Verosimilhança. Propriedades assintóticas do estimador dos MQ.
Relação entre as FRI ortogonais e o modelo VAR na forma estrutural. Interpretação e condições de identificação do modelo VAR na forma estrutural. Decomposição da Variância: motivação, expressões algébricas e intepretação.
25 Outubro 2017, 18:00 • Nuno Sobreira
Relação entre as FRI ortogonais e o modelo VAR na forma estrutural. Interpretação e condições de identificação do modelo VAR na forma estrutural. Decomposição da Variância: motivação, expressões algébricas e intepretação.
Causalidade contemporânea. Funções de resposta ao Impulso não ortogonais e ortogonais.
18 Outubro 2017, 18:00 • Nuno Sobreira
Causalidade contemporânea. Funções de resposta ao Impulso não ortogonais e ortogonais.
Licença de parentalidade. Aula dada pelo professor João Nicolau.
11 Outubro 2017, 18:00 • Nuno Sobreira
Licença de parentalidade. Aula dada pelo professor João Nicolau.
Licença de parentalidade. Aula dada pelo professor João Nicolau.
4 Outubro 2017, 18:00 • Nuno Sobreira
Licença de parentalidade. Aula dada pelo professor João Nicolau.