Sumários

Aula 9

19 Novembro 2010, 08:00 • Raquel M. Gaspar

PARTE III - MODELOS DE EQUILÍBRIO

1 CAPM

  • Pressupostos do CAPM
  • O Modelo
  • Formas não standard do CAPM
  • Testes Empíricos ao modelo

2 APT

  • O modelo APT
  • Estimação de modelos APT
  • APT versus CAPM

Aula 8

17 Novembro 2010, 08:00 • Raquel M. Gaspar

3.2 Formas alterna. de Selecção de Carteiras

  • Maximização da Média Geométrica
  • Critérios "Safety First"
  • Dominância Estocástica
  • Skweness e análise de carteiras
  • Value at Risk (VaR)

4 Alargamento do Universo de Selecção

  • Diversificação Internacional e carteira mundial
  • O papel do risco da Taxa de câmbio

Aula 7

10 Novembro 2010, 11:30 • Raquel M. Gaspar

3 A Escolha da Carteira Óptima

3.1 Teoria da Utilidade

  • Funções e Utilidade e suas propriedades
  • Funções de Tolerância ao Risco
  • Equilíbrio no Mercado Financeiro 

Aula 7

10 Novembro 2010, 08:00 • Raquel M. Gaspar

3 A Escolha da Carteira Óptima

3.1 Teoria da Utilidade

  • Funções e Utilidade e suas propriedades
  • Funções de Tolerância ao Risco
  • Equilíbrio no Mercado Financeiro 

Aula 6

3 Novembro 2010, 11:30 • Raquel M. Gaspar

Exercícios de Aplicação em EXCEL

  • Teoria Média-Variância
  • Modelos de Selecção de Carteiras

3 A Escolha da Carteira Óptima

3.1 Teoria da Utilidade

  • Num contexto de certeza
  • Num contexto de incerteza
  • Axiomas da Teoria da Utilidade Esperada