Aula 6

3 Novembro 2010, 08:00 • Raquel M. Gaspar

Exercícios de Aplicação em EXCEL

• Teoria Média-Variância
• Modelos de Selecção de Carteiras

3 A Escolha da Carteira Óptima

3.1 Teoria da Utilidade

• Num contexto de certeza
• Num contexto de incerteza
• Axiomas da Teoria da Utilidade Esperada

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Aula 5

27 Outubro 2010, 11:30 • Raquel M. Gaspar

2 Modelos de Selecção de Carteiras

2.1 Modelo de Índice Único

• Os "inputs" na análise de carteiras
• Os modelos existentes
• Propriedades dos Modelos
• Estimação de Betas
• O modelo de mercado

2.2 Modelo de Correlações Constantes

2.3 Modelo Multi-Índice

• Pressupostos dos modelos
• Modelos mistos
• Modelos Fundamentais multi-índice

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Aula 5

27 Outubro 2010, 08:00 • Raquel M. Gaspar

2 Modelos de Selecção de Carteiras

2.1 Modelo de Índice Único

• Os "inputs" na análise de carteiras
• Os modelos existentes
• Propriedades dos Modelos
• Estimação de Betas
• O modelo de mercado

2.2 Modelo de Correlações Constantes

2.3 Modelo Multi-Índice

• Pressupostos dos modelos
• Modelos mistos
• Modelos Fundamentais multi-índice

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Aula 4

20 Outubro 2010, 11:30 • Raquel M. Gaspar

1.2 Determinação de Carteiras Eficientes

• Carteiras de dois activos de risco
• Forma do conjunto de Oportunidades de Investimento
• A fronteira eficiente
  • c/ Short Sales e c/ Activo sem Risco
  • c/ Short Sales e s/ Activo sem Risco
  • s/ Short Sales e c/ Activo sem Risco
  • s/ Short Sales e s/ Activo sem Risco
  • Inclusão de restrições adicionais

OBS: aula leccionada a 22/10/2010 por substituição da aula de dia 20/10/2010 (motivo, acidente da docente)

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Aula 4

20 Outubro 2010, 08:00 • Raquel M. Gaspar

1.2 Determinação de Carteiras Eficientes

• Carteiras de dois activos de risco
• Forma do conjunto de Oportunidades de Investimento
• A fronteira eficiente
  • c/ Short Sales e c/ Activo sem Risco
  • c/ Short Sales e s/ Activo sem Risco
  • s/ Short Sales e c/ Activo sem Risco
  • s/ Short Sales e s/ Activo sem Risco
  • Inclusão de restrições adicionais

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