Sumários

Aula 13

16 Dezembro 2009, 11:30 • Raquel M. Gaspar

PARTE V - EFICIÊNCIA DOS MERCADOS DE CAPITAIS

10 Eficiência dos Mercados de Capitais

  • Formas de Eficiência
  • Testes à Eficiência dos Mercados
  • "Anomalias" do Mercado

Aula 12

9 Dezembro 2009, 11:30 • Raquel M. Gaspar

PARTE IV - GESTÃO E ANÁLISE DE CARTEIRAS

7 Gestão de Carteiras de Acções

  • Modelos Avaliação de Acções

  • Noções básicas sobre avaliação de Obrigações

9 Técnicas de Gestão de Carteira

Aula 11

2 Dezembro 2009, 11:30 • Raquel M. Gaspar

8 Avaliação da Performance de Carteiras

  • Técnicas de Avaliação
  • Decomposição da Avaliação
  • Normas GIPS de avaliação de Performance

 

Aula 10

25 Novembro 2009, 11:30 • Raquel M. Gaspar

PARTE III - MODELOS DE EQUILÍBRIO

5 CAPM

  • Pressupostos do CAPM
  • O Modelo
  • Formas não standard do CAPM
  • Testes Empíricos ao modelo

6 APT

  • O modelo APT
  • Estimação de modelos APT
  • APT versus CAPM

Aula 9

18 Novembro 2009, 11:30 • Raquel M. Gaspar

3.2 Formas alterna. de Selecção de Carteiras

  • Maximização da Média Geométrica
  • Critérios "Safety First"
  • Dominância Estocástica
  • Skweness e análise de carteiras
  • Value at Risk (VaR)

4. Diversificação Internacional e o alargamento do Universo para o nível Mundial