Sumários

Aula 8

11 Novembro 2009, 11:30 • Raquel M. Gaspar

3 A Escolha da Carteira Óptima

3.1 Teoria da Utilidade

 

  • Num contexto de certeza
  • Num contexto de incerteza
  • Funções e Utilidade e suas propriedades
  • Funções de Tolerância ao Risco

Aula 7

4 Novembro 2009, 11:30 • Raquel M. Gaspar

2.2 Modelo Índice Único

2.3 Modelo Multi-Índice

  • Pressupostos dos modelos
  • Modelos mistos
  • Modelos Fundamentais multi-índice

Aula 6

28 Outubro 2009, 11:30 • Raquel M. Gaspar

2 Modelos de Selecção de Carteiras

2.1 Modelo de Índice Único

  • Os "inputs" na análise de carteiras
  • Os modelos existentes
  • Propriedades dos Modelos
  • Estimação de Betas
  • O modelo de mercado

2.2 Modelo de Correlações Constantes

Aula 5

21 Outubro 2009, 11:30 • Raquel M. Gaspar

1.2 Determinação de Carteiras Eficientes

  • Carteiras de dois activos de risco
  • Forma do conjunto de Oportunidades de Investimento
  • A fronteira eficiente
    • c/ Short Sales e c/ Activo sem Risco
    • c/ Short Sales e s/ Activo sem Risco
    • s/ Short Sales e c/ Activo sem Risco
    • s/ Short Sales e s/ Activo sem Risco
    • Inclusão de restrições adicionais

Aula 4

14 Outubro 2009, 11:30 • Raquel M. Gaspar

PARTE II - TEORIA DA GESTÃO DE CARTEIRAS

1 Teoria Média-Variância

1.1 Caracterização do Conjunto de Oportunidades

  • Revisões de Estatística e Algebra Linear.
  • Definição de carteiras
  • Rendimento e Risco de Carteiras
  • A noção de diversificação
  • O risco minimo de carteiras homogéneas