Heterocedasticidade condicional

19 Maio 2010, 18:00 • ANTÓNIO DA ASCENSÃO COSTA

Modelos de heterocedasticidade condicional com efeitos assimétricos.

Modelo EGARCH: breve referência.

Aplicações:estimação de modelos para a variância.

Exercícios e problemas.

 

 

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Modelos de Heterocedasticidade Condicional

5 Maio 2010, 18:00 • ANTÓNIO DA ASCENSÃO COSTA

Motivação: factos típicos de uma série financeira.

Características gerais do modelo dos erros.

Modelos ARCH.

Modelos GARCH.

Aplicações no Eviews.

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Aplicações

28 Abril 2010, 18:00 • ANTÓNIO DA ASCENSÃO COSTA

Estimação e previsão de modelos ARIMA com o Eviews.

 

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Exercícios e Aplicações

21 Abril 2010, 18:00 • ANTÓNIO DA ASCENSÃO COSTA

Exercíos sobre modelos Arima e previsão com modelos Arima.

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Previsão com modelos ARIMA

14 Abril 2010, 18:00 • ANTÓNIO DA ASCENSÃO COSTA

Função de previsão óptima.

Tipos de funções de previsão implícitas nos modelos ARIMA.

Comportamento da variância do erro de previsão.

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