Modelação ARIMA

7 Abril 2010, 18:00 • ANTÓNIO DA ASCENSÃO COSTA

Identificação, estimação e testes de diagnóstico. Exemplificação.

---

Modelos probabilísticos-3

24 Março 2010, 18:00 • ANTÓNIO DA ASCENSÃO COSTA

Modelos para séries não estacionárias.

Modelos para séries estritamente sazonais.

Modelos multiplicativos para séries com sazonalidade.

 

---

Modelos probabilísticos: 2

17 Março 2010, 18:00 • ANTÓNIO DA ASCENSÃO COSTA

Processos autoregressivos: AR(2).

Processos médias móveis: principais características. Processos MA(1) e MA(2).

Processos mistos: principais características. Processo ARMA(1,1).

---

Modelos probabilísticos-1

10 Março 2010, 18:00 • ANTÓNIO DA ASCENSÃO COSTA

Modelos probabilisticos para séries temporais: estacionaridade, ruído branco; representações gerais.

Processos autorregressivos: principais características. Processo AR(1).

---

Alisamento exponencial: conclusão

3 Março 2010, 18:00 • ANTÓNIO DA ASCENSÃO COSTA

Previsão de séries temporais: método de Holt e métodos de Holt-Winters - adequação, estimadores, interpretações, aspectos práticos. Téndência amortecida.

Exemplificação e análise de aplicações.

---