Sumários
Cap. 5 - aula 2
9 Maio 2011, 18:00 • ANTÓNIO DA ASCENSÃO COSTA
5. Modelos estocásticos não lineares de heterocedasticidade condicional
5.2 Modelos GARCH e extensões
5.3 Previsão da volatilidade.
Cap. 5 - aula 1
2 Maio 2011, 18:00 • ANTÓNIO DA ASCENSÃO COSTA
5. Modelos estocásticos não lineares de heterocedasticidade condicional
5.1 Factos típicos sobre séries financeiras
5.2 Modelos ARCH (introdução)
Cap. 4 - aula 3
11 Abril 2011, 18:00 • ANTÓNIO DA ASCENSÃO COSTA
4. Ajustamento e previsão com modelos ARIMA
4.4 Extensões: intervenções, valores atípicos e regressores
Cap.4 - aula 2
4 Abril 2011, 18:00 • ANTÓNIO DA ASCENSÃO COSTA
4. Ajustamento e previsão com modelos ARIMA
4.3 Previsão com modelos ARIMA