Cap. 4 - aula 1

28 Março 2011, 18:00 • ANTÓNIO DA ASCENSÃO COSTA

4.   Ajustamento e previsão com modelos ARIMA

4.1 Transformações iniciais e identificação da estrutura ARMA

4.2 Estimação, avaliação e selecção de modelos

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Cap. 3 - aula 2

21 Março 2011, 18:00 • ANTÓNIO DA ASCENSÃO COSTA

3.    Modelos estocásticos lineares para séries temporais

3.2 Processos estacionários: MA e ARMA

3.3 Processos estacionários estritamente sazonais e multiplicativos

3.4 Processos não estacionários: ARIMA e SARIMA

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Cap.3 - aula 1

14 Março 2011, 18:00 • ANTÓNIO DA ASCENSÃO COSTA

  3.    Modelos estocásticos lineares para séries temporais

3.1 Estacionaridade, modelo geral e funções de autocorrelação simples e parcial

3.2 Processos estacionários: modelos AR. 

 

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Cap.2

28 Fevereiro 2011, 18:00 • ANTÓNIO DA ASCENSÃO COSTA

2.    Métodos de alisamento exponencial

2.1 Componentes, tipos de tendências e previsão

2.2 Alisamento exponencial simples

2.3 Métodos de Holt e Holt-Winters

2.4 Aplicações

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Cap.1 - aula 2

21 Fevereiro 2011, 18:00 • ANTÓNIO DA ASCENSÃO COSTA

1.    Análise descritiva de séries temporais e decomposição clássica

1.4 Estimação empírica da sazonalidade e sua correcção: princípios básicos

1.5 Estimação de componentes com a regressão: limitações

 

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