(16/12/2008)

16 Dezembro 2008, 20:30 • Raquel M. Gaspar

5. Modelling Default Dependence

• Structural Models
• Reduced-form Models
• Copula Models

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Resolução de Exercícios 3

13 Dezembro 2008, 09:00 • Raquel M. Gaspar

Resolução de Exercícios sobre Modelos de Risco de Crédito

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(09/12/2008)

9 Dezembro 2008, 20:30 • Raquel M. Gaspar

4. Incomplete Information Models

• Default Trend
• Credit Premium
• Callibration

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(02/12/2008)

2 Dezembro 2008, 20:30 • Raquel M. Gaspar

Part III. CREDIT RISK MODELS

1. Introduction

2. Structural Models of Credit Risk

• The Classical (Merton) Approach
• First-Passage Approach
• Excursion Approach

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(25/11/2008)

25 Novembro 2008, 20:30 • Raquel M. Gaspar

2.3 Forward rate models

• The Geometric approach to term structure modelling
• Exercises on stochastic interest rate models

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