Resolução de Exercícios 2

22 Novembro 2008, 09:00 • Raquel M. Gaspar

Resolução de Exercícios sobre Modelos Estocásticos de Taxa de Juro

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(18/11/2008)

18 Novembro 2008, 20:30 • Raquel M. Gaspar

2.3 Forward rate models

• The HJM drift condition
• The Geometric approach to term structure modelling

2.4 Market Models of Interest Rate

• LIBOR market models
• SWAP market models

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Resolução de Exercícios 1

15 Novembro 2008, 09:00 • Raquel M. Gaspar

Resolução de Exercícios de sobre modelos Deterministicos de Taxa de Juro.

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(11/11/2008)

11 Novembro 2008, 20:30 • Raquel M. Gaspar

2.2 Short-rate models (cont.)

• Modelling the Term Structure: Affine Term Structure Models; Inversion of the Yield Curve
• Callibration of CT models
• Bonds Options

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(04/11/2008)

4 Novembro 2008, 20:30 • Raquel M. Gaspar

2.2 Short-rate models (cont.)

• Modelling the Term Structure: Affine Term Structure Models; Inversion of the Yield Curve
• Callibration of CT models
• Bonds Options

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