Mestrado Bolonha em Mathematical Finance

 Distinguir as diferentes definições de taxas de juro existentes no mercado: taxas spot , taxas forward, taxas yield, etc.  Identificar e utilizar os principais modelos de taxa spot, sabendo derivar as propriedades da estrutura temporal dos preços de obrigações que resultam das propriedades da EDS que modeliza o comportamento da taxa spot.  Utilizar os modelos de taxa forward do tipo Heath-Jarrow-Morton e compreender a diferença fundamental de abordagem entre os modelos de taxa spot e taxa forward.  Aplicar modelos de mercado, nomeadamente, os modelos LIBOR e Swap models.  Incluir na análise a hipótese de incumprimento (risco de crédito), utilizando quer uma abordagem to tipo estrutural quer uma abordagem de intensidade.