Programa

Modelos de Taxa de Juro e Risco de Crédito

Mestrado Bolonha em Mathematical Finance

Programa

? Diferentes obrigações e taxa de juros ? Modelos de taxa de juro de curto prazo (short rate models) ? Modelos de taxa forward ? Mudança de numerário e a medida forward ? Modelos de mercado LIBOR e Swap ? Modelos de risco de crédito:  Modelos Estruturais  Modelos de Intensidade  Modelos Mistos