Sumários
Avaliação de opções exóticas em modelos de Lévy
26 Novembro 2015, 18:00 • João Guerra
Inquérito pedagógico.
Estimação de parâmetros em modelos de Lévy exponenciais.
Avaliação de opções exóticas pelo método de Monte-Carlo.
Descrição do modelo de Monte-Carlo para aplicar à avalição de opções pela fórmula de avaliação de risco-neutro.
Cálculo de preços de opções europeias em modelos de Lévy
25 Novembro 2015, 21:00 • João Guerra
Preço de opções Europeias em modelos de Lévy exponenciais.
Técnica de transformada de Fourier e da Fast Fourier Transform (Carr e Madan).
Como usar a técnica para estimar os parâmetros do modelo na medida de risco neutro (ou medida equivalente de martingala).
A aula foi substítuida por seminário de ética
25 Novembro 2015, 18:00 • João Guerra
A aula foi substituida por seminário de ética
A exponencial estocástica
19 Novembro 2015, 18:00 • João Guerra
A exponencial estocástica. Exemplos.
Mercados de Lévy.
A medida equivalente de martingala.
Mercados completos e incompletos.
Condição de existÊncia de medida de martingala equivalente ou de risco neutro em modelos de Lévy exponenciais.
Exemplos.
Não houve aula - seminário de ética
18 Novembro 2015, 18:00 • João Guerra
Não houve aula para os alunos terem possibilidade de frequentar o seminário de ética