Processos "Jump-diffusion" e alguns modelos usados em finanças

8 Outubro 2015, 18:00 • João Guerra

Processos "Jump-diffusion" e a sua função característica.

Medidas de Lévy. Exemplos.

Exemplos de alguns modelos de Lévy em finanças: modelo de Merton, Variance-Gamma, CGMY, etc...

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Apresentação e introdução geral

7 Outubro 2015, 18:00 • João Guerra

Apresentação e introdução.

Programa, bibliografia, avaliação.

Introdução aos processos de Lévy e aplicações financeiras.

As imperfeições do modelo Black-Scholes.

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