Sumários
Modelos de Lévy de volatilidade estocástica
17 Dezembro 2014, 20:30 • João Guerra
Modelos de Lévy de volatilidade estocástica.
Modelo BNS (Barndorff-Nielsen and Shephard) do tipo Ornstein-Uhlenbeck (OU).
Subordinadores Gama e Gaussiano inverso.
Modelos com volatilidade do tipo CIR.
Transformações temporais estocásticas e modelos de Lévy de volatilidade estocástica.
Transformação temporal do tipo CIR e do tipo OU.
Modelos CGMY-CIR e CGMY-Gamma-OU.
Esquemas numéricos de diferenças finitas para equações integro-diferenciais
4 Dezembro 2014, 20:30 • João Guerra
Exercício de aplicação da fórmula de Itô para processos de Lévy.
Esquemas numéricos de diferenças finitas para equações integro-diferenciais que surgem na avaliação de opções Europeias e de Barreira em modelos de Lévy.
Esquemas explícito, implicito e explicito-implicito.
Equações integro-diferenciais para avaliação de opções
3 Dezembro 2014, 20:30 • João Guerra
Equações integro-diferenciais para avaliação de opções Europeias e opções Barreira em modelos de Lévy.