Sumários
Simulação numérica de processos de Lévy
27 Novembro 2014, 20:30 • João Guerra
Simulação numérica de processos de Lévy.
Método de Monte-Carlo na avaliação de opções exóticas.
Calibração de modelos de Lévy e avaliação de opções exóticas
26 Novembro 2014, 20:30 • João Guerra
Calibração de modelos de Lévy a dados de mercado.
Método de Monte-Carlo na avaliação de opções exóticas.
A transformada de Fourier na avaliação de opções europeias
20 Novembro 2014, 20:30 • João Guerra
Modelos de Lévy exponenciais.
A transformada de Fourier na avaliação de opções europeias em modelos de Lévy exponenciais.
A transformada de Fourier rápida (Fast Fourier Transform) na avaliação de opções europeias e na calibração de modelos de Lévy exponenciais.
Aula prática
19 Novembro 2014, 20:30 • João Guerra
Aula prática: exercícios sobre mercados completos/incompletos e aplicação da fórmula de Itô.
Medidas de martingala (ou de risco neutro), transformada de Esscher e martingala de média corrigida
13 Novembro 2014, 20:30 • João Guerra
Mercados completos/incompletos.
Exemplos.
Medidas de martingala (ou de risco neutro).
Transformada de Esscher e medida de martingala.
Martingala de média corrigida (mean-correcting martingale).