II - 5 Bonds with embedded options and Bond Options

6 Maio 2011, 10:30 • Sérgio Ferreira da Silva

5.2 Convertible Bonds

5.3 Bond Options

II - 6 Options on futures, Caps, Floors and Swaptions

6.1 Options on Futures

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II - 4 A dinâmica dos spreads de crédito

29 Abril 2011, 14:00 • Sérgio Ferreira da Silva

4.1 Análise dos spreads de crédito

4.2 Os modelos de crédito

II - 5 Obrigações com opções e opções sobre obrigações

5.1 Obrigações com opção call / opção put

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II - 4 Credit Spread Dynamics

29 Abril 2011, 10:30 • Sérgio Ferreira da Silva

4.1 Analyzing Credit Spreads

4.2 Modeling Credit Spreads 

II - 5 Bonds with embedded options and Bond Options

5.1 Bonds with call and/or put options

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II - 3 A dinâmica da taxa de juro

15 Abril 2011, 14:00 • Sérgio Ferreira da Silva

2.4 Estratégias de arbitragem

2.5 Cobertura de risco

3.1 Modelo Binomial

3.2 Modelos em tempo contínuo

3.3 Modelos Populares 

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II - 3 Interest Rate Dynamics

15 Abril 2011, 10:30 • Sérgio Ferreira da Silva

2.4 Arbitrage Strategies

2.5 Hedging

3.1 Binomial Model

3.2 Continuous time models

3.3 Popular models

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