Class 6

25 Março 2011, 10:30 • Raquel M. Gaspar

5. Investment Strategies

5.1 Passive Fixed-income Portfolio Management

5.2 Active Fixed-income Portfolio Management

5.2.1 Market Timing

5.2.2 Bond Picking

5.3 Performance Measurement

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Aula 5

18 Março 2011, 14:00 • Raquel M. Gaspar

4. Imunização do Risco de Taxa de Juro

4.1. Risco de Taxa de Juro - características

4.2 Risco de Taxa de Juro - medidas de sensibilidade I

4.3 Imunização - clássica e contingente

4.4 Cobertura de Risco de Carteiras de Obrigações - parte I

4.5 Risco de Taxa de Juro - medidas de sensibilidade II

4.6 Cobertura de Risco de Carteiras de Obrigações - parte II

4.7 Cobertura de Risco de Carteiras de Obrigações - parte III

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Class 5

18 Março 2011, 10:30 • Raquel M. Gaspar

4. Hedging Interest Rate Risk
              4.1 Interest Rate Risk - characteristics

4.2 Interest Rate Risk - sensitivity measures I

4.3 Hedging - classic and conti

4.4 Hedging Bond Portfolios - part I

4.5 Interest Rate Risk - sensitivity measures II

4.6 Hedging Bond Portfolios - part II

4.7 Hedging Bond Portfolios - part III

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Aula 4

11 Março 2011, 14:00 • Raquel M. Gaspar

3. Estrutura Temporal de Taxas de Juro
                        3.1 Tipos de Estrutura Temporal de Taxas de Juro (ETTJ)

                        3.2 Formas e Movimentos Típicos da ETTJ    

                         3.3 Teorias explicativas para a existência de uma ETTJ

                         3.4 Técnicas de construção da ETTJ

3.5 Técnicas de construção da ETTJ - o caso interbancário

3.6 Estrutura Temporal dos spreads de crédito

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Class 4

11 Março 2011, 10:30 • Raquel M. Gaspar

3.Term Structure of Interest Rates
3.1 Types of Term Structure of Interest Rates (TSIR)

3.2 Typical shapes and movements of TSIR

3.3 Classical Theories of the TSIR

3.4 Deriving the TSIR

3.5 Deriving the TSIR - the money market case

3.6 Term Structure of Credit spreads

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