Aula 11 (15/05/2009)

15 Maio 2009, 15:00 • Sérgio Ferreira da Silva

4. Obrigações com opções e opções sobre obrigações

4.1 Obrigações com opção call e obrigações com opção put 4.2 Obrigações convertíveis 4.3 Opções sobre obrigações

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Aula 10 (808/05/2009)

8 Maio 2009, 15:00 • Sérgio Ferreira da Silva

3. A dinâmica da taxa de juro 3.1 Modelo binomial 3.2 Modelos em tempo contínuo 3.2 Os Model os de Ho and Lee e BDT

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Aula 9 (24/04/2009)

24 Abril 2009, 15:00 • Sérgio Ferreira da Silva

2. Futuros sobre obrigações

2.3 Valorização

2.4 Estratégias de arbitragem 2.5 Cobertura de Risco

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Aula 12 (18/05/2009)

22 Abril 2009, 15:00 • Sérgio Ferreira da Silva

5. Opções sobre futuros, Caps, Floors e Swaptions 5.1 Opções sobre futuros 5.2 Caps, floors e Collars 5.3 Swaptions

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Aula 8 (20/04/2009)

20 Abril 2009, 15:00 • Sérgio Ferreira da Silva

1 . Swaps, Fra's e Fururos sobre taxas de juro de curto prazo

1.4 Cobertura de risco

2. Futuros sobre obrigações

2.1 O contrato de futuros Euro Bund 2.2 Factores de conversão

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