Sumários
Aula 7 (17/04/2009)
17 Abril 2009, 15:00 • Sérgio Ferreira da Silva
1 . Swaps, Fra's e Fururos sobre taxas de juro de curto prazo
1.1 Swaps
1.2 Fra's e Futuros sobre taxas de juro de curto prazo 1.3 Estratégias de arbitragemAula 6 (03/04/2009)
3 Abril 2009, 15:00 • Raquel M. Gaspar
5. Estratégias de Investimento com Obrigações
5.1. Estratégias passivas
5.2. Estratégias activas
5.3. Medidas de performance de carteiras de obrigações
Aula 5 (30-03-2009)
30 Março 2009, 15:00 • Raquel M. Gaspar
4. Imunização do risco de taxa de juro
4.1. O risco de taxa de juro - características
4.2. As medidas de sensibilidade - I (a duração)
4.3. A imunização clássica e contingente
4.4. A cobertura de risco de taxa de juro de uma carteira de obrigações - I
4.5. As medidas de sensibilidade - II (a convexidade)
4.6. A cobertura de risco de taxa de juro de uma carteira de obrigações - II
Aula 4 (27-03-2009)
27 Março 2009, 15:00 • Raquel M. Gaspar
3. Análise de Estrutura Temporal de Taxas de Juro 3.1. Tipos de Estruturas Temporais de Taxas de Juro
3.2 As formas e as deslocações da Estrutura Temporal de Taxas de Juro
3.3. Teorias da Estrutura Temporal de Taxas de Juro
3.4. A construção da Estrutura Temporal de Taxas de Juros
3.5. Avaliação de obrigações com risco de crédito e a Estrutura Temporal dos spreads de crédito
Aula 3 (20/03/2009)
20 Março 2009, 15:00 • Raquel M. Gaspar
2.3 As taxas spot e as taxas forward
2.4 A valiação de obrigações a taxa fixa - II
Exercícios de Aplicação